Описание

Книга С.В. Булашева «Статистика для трейдеров» представляет собой практическое руководство для анализа данных и использования статистических методов в торговле на финансовых рынках. Автор объясняет, как применять ключевые статистические инструменты и методы, такие как вероятности, распределения, корреляции и регрессии, чтобы понимать рыночные тенденции, оценивать риски и принимать обоснованные торговые решения. Издание подходит как для начинающих трейдеров, так и для более опытных специалистов, стремящихся повысить точность своих стратегий. В книге также представлены примеры реальных торговых ситуаций, которые помогают понять, как статистика может улучшить эффективность торговли.

Детали

Количество листов:

244

Mundarija

ПРЕДИСЛОВИЕ 10
1. ВЕРОЯТНОСТНОЕ ОПИСАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ
ВЕЛИЧИН
13
1.1. Введение. 13
1.2. Случайное событие. Вероятность. 13
1.3. Случайная величина. 14
1.4. Законы распределения случайной величины. 15
1.5. Показатели центра распределения. 16
1.6. Моменты распределения. 17
1.7. Показатели меры рассеяния. 18
1.8. Показатели формы распределения – коэффициент
асимметрии.
21
1.9. Показатели формы распределения – эксцесс. 23
1.10. Плотность распределения функции от случайной величины.
24
1.11. Математическое ожидание функции от случайной
величины.
26
1.12. Линейное преобразование случайной величины. 27
1.13. Общие свойства случайных величин с произвольным
законом распределения.
28
2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
30
2.1. Введение. 30
2.2. Биномиальное распределение. 30
2.3. Распределение Пуассона. 32
2.4. Равномерное распределение. 33
2.5. Нормальное распределение. 34
2.6. Логнормальное распределение. 37
2.7. Распределение Лапласа. 38
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
4
2.8. Распределение Коши. 39
2.9. Распределение Парето. 40
2.10. Обобщенное экспоненциальное распределение. 41
2.11. Поиск интегральной функции распределения путем
численного интегрирования плотности распределения.
43
2.12. Поиск интегральной функции распределения путем
разложения плотности распределения в ряд с последующим аналитическим интегрированием этого ряда.
46
2.13. Моделирование с помощью равномерного распределения случайных чисел с произвольной плотностью
распределения.
48
Приложение 2.1. Гамма-функция Эйлера. 51
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
53
3.1. t-распределение Стьюдента. 53
3.2. χ
2
-распределение. 55
3.3. F-распределение. 57
4. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО
ВЫБОРКЕ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
59
4.1. Введение. 59
4.2. Оценки центра распределения. 59
4.3. Оценка дисперсии и среднеквадратичного отклонения.
62
4.4. Оценка коэффициента асимметрии и эксцесса. 62
4.5. Исключение промахов из выборки. 63
5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 65
5.1. Введение. 65
5.2. Выборочное распределение выборочной средней. 65
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
5
5.3. Доверительный интервал для генеральной средней. 66
5.4. Выборочное распределение выборочной дисперсии. 67
5.5. Доверительный интервал для генеральной дисперсии. 68
5.6. Статистическая проверка гипотез. 69
5.7. Проверка гипотез о величине генеральной средней. 70
5.8. Проверка гипотез о величине генеральной дисперсии. 74
6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
79
6.1. Введение. 79
6.2. Группировка данных. Оптимальное число интервалов
группировки.
79
6.3. Построение гистограммы распределения. 81
6.4. Гистограмма логарифмов относительных изменений
индекса РТС.
84
6.5. Использование критериев согласия при идентификации закона распределения случайной величины.
87
7. КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 91
7.1. Введение. 91
7.2. Функция регрессии. 91
7.3. Линейная корреляция. 93
7.4. Коэффициент корреляции. Ковариация. 95
7.5. Математическое ожидание и дисперсия линейной
комбинации случайных величин.
96
7.6. Оценка ковариации и коэффициента корреляции по
выборке случайных величин.
97
7.7. Оценка коэффициентов линейной регрессии по выборке случайных величин.
99
7.8. Линейная регрессия как наилучшая оценка по методу
наименьших квадратов.
99
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
6
8. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 101
8.1. Введение. 101
8.2. Выбор вида математической модели. 101
8.3. Расчет параметров математической модели. 103
8.4. Сущность метода наименьших квадратов. 105
8.5. Свойства ошибок метода наименьших квадратов. 106
8.6. Оценка параметров однофакторной линейной регрессии.
107
8.7. Коэффициент детерминации. 110
8.8. Необратимость решений МНК. 114
8.9. Статистические выводы о величине параметров однофакторной линейной регрессии.
115
8.10. Статистические выводы о величине коэффициента
детерминации.
118
8.11. Полоса неопределенности однофакторной линейной
регрессии.
120
8.12. Прогнозирование на основе однофакторной линейной регрессии.
121
8.13. Проверка допущений МНК. 122
8.14. Сведение нелинейной функциональной зависимости
к линейной путем преобразования данных.
128
8.15. Функция регрессии как комбинация нескольких
функций.
130
9. АНАЛИЗ ФУРЬЕ 132
9.1. Введение. 132
9.2. Численный анализ Фурье. 132
9.3. Амплитудно-частотная характеристика. 133
9.4. Пример выделения основной гармоники с помощью
анализа Фурье.
134
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
7
10. ПРИМЕНЕНИЕ МНК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ
138
10.1. Введение. 138
10.2. Модель динамики цен активов. 139
10.3. Определение тренда. 141
10.4. Статистические выводы о величине параметров регрессии.
145
10.5. Полоса неопределенности рассеяния эмпирических
данных относительно линии регрессии.
147
10.6. Проверка допущений МНК. 148
11. СГЛАЖИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ 155
11.1. Введение. 155
11.2. Типы скользящих средних. 155
11.3. Простая скользящая средняя. 156
11.4. Взвешенная скользящая средняя. 156
11.5. Экспоненциальная скользящая средняя. 157
11.6. Точки пересечения экспоненциально сглаженных
кривых.
160
11.7. Выбор величины показательного процента для экспоненциальной скользящей средней.
161
11.8. Экспоненциальная скользящая средняя с переменным показательным процентом.
162
11.9. Дисперсия скользящих средних. 162
12. АДАПТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ
165
12.1. Введение. 165
12.2. Адаптивное моделирование линейного тренда с помощью экспоненциальных скользящих средних.
165
12.3. Адаптивное моделирование параболического тренда 169
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
8
с помощью экспоненциальных скользящих средних.
12.4. Выбор величины показательного процента при адаптивном моделировании.
173
12.5. Адаптивное моделирование с переменным показательным процентом.
174
13. МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 176
13.1. Введение. 176
13.2. Механический и интуитивный подход к торговле. 177
13.3. Свойства MTС. 178
13.4. Минимальное число сделок. 180
13.5. Тестирование МТС. 182
13.6. Отчет о величине торгового счета. 182
13.7. Сгруппированный отчет о величине торгового счета. 183
13.8. Отчет о сделках. 184
13.9. Сводный отчет. 187
13.10. Математическое ожидание дохода сделки. 192
13.11. Кумулятивная кривая дохода сделок. 196
13.12. Вероятность получения убытка в серии последовательных сделок.
197
13.13. Вероятность разорения в серии последовательных
сделок.
201
14. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 204
14.1. Введение. 204
14.2. Ограничение суммы убытка в сделке. 204
14.3. Ограничение процента убытка в сделке. 205
14.4. Максимизация средней величины дохода МТС. 206
14.5. Оптимизация соотношения дохода и риска МТС. 211
14.6. Анализ соотношения скользящих средних от кумуля 214
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
9
тивной кривой дохода сделок.
14.7. Критерий серий. 216
14.8. Увеличение объема выигрывающей позиции. 218
15. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОВАРИАЦИЙ АКТИВОВ
222
15.1. Введение. 222
15.2. Корреляция активов и риск портфеля. 222
15.3. Понижение риска портфеля. Диверсификация. 223
15.4. Граница эффективности. 226
15.5. Постановка задачи по оптимизации портфеля. 229
15.6. Введение ограничений на состав и веса активов в
портфеле (лимитов).
230
15.7. Численное решение задачи оптимизации портфеля с
учетом лимитов методом Монте-Карло.
231
16. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КВАНТИЛЬНЫХ МЕР РИСКА
236
16.1. Введение. 236
16.2. Понятие Value-at-risk и Shortfall-at-risk 237
16.3. Вычисление Value-at-risk и Shortfall-at-risk 239
16.4. Оптимизация портфеля с учетом Value-at-risk и Shorfall-at-risk.
243
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 244

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “СТАТИСТИКА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ – С.В. БУЛАШЕВ”

Ваш последний шанс! Получите скидку 30% по промокоду «Литуз»!

СТАТИСТИКА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ – С.В. БУЛАШЕВ

Parchani o'qish

-Do'stlaringizga tafsiya etish!

Описание

Детали

Отзывы

Похожие книги

Часто задаваемые вопросы

Связаться с нами

Как купить?

Регистрация/Войти

Вы автор?

Блог

Карта сайта

©Lituz.com 2024. All rights reserved. The rights to the books belong to their authors. All books are presented for review only. The administration is not responsible for illegal materials posted by users! Any book will be removed at the request of the copyright holder.

Ваш последний шанс! Получите скидку 30% по промокоду «Литуз»!

СТАТИСТИКА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ – С.В. БУЛАШЕВ

Parchani o'qish

-Do'stlaringizga tafsiya etish!

Описание

Детали

Отзывы

Похожие книги

Похожие товары

Oбещанная демoну. Огненная академия – Элис Айт

Целитель – Андрей Первухин

«В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста» – Кэл Ньюпорт

Анна Каренина

Преступление и наказание – Ф. М. Достоевский

«Думай медленно, решай быстро» – Дэниел Канеман

Часто задаваемые вопросы

Связаться с нами

Как купить?

Регистрация/Войти

Вы автор?

Блог

Карта сайта

©Lituz.com 2024. All rights reserved. The rights to the books belong to their authors. All books are presented for review only. The administration is not responsible for illegal materials posted by users! Any book will be removed at the request of the copyright holder.